تحليل المخاطر المالية باستعمال الإنحدار الدالي للعجز المتوقع
Author
الخالدي، سمية بنت حسين بن اسعد بن جابر محمد
Abstract
في هذه الدراسة، سنعمل على التقدير االلامعلمي للعجز المتوقع كنموذج لتحليل_x000D_
المخاطر المالية .سندرس حالتين أساسيتين وهما النماذج الشرطية والغير_x000D_
شرطية . بالنسبة إلى الحالة الشرطية نفترض أن البيانات ذات أبعاد مختلفة وقد_x000D_
تكون غير منتهية . حيث إن الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو بناء تقدير لنموذج_x000D_
احصائي بطريقة النواة ودراسات تقاربية في ظل بعض االفتراضات العامة ._x000D_
سرعة التقارب مرتبطة بأبعاد البيانات وخصائص الفضاء الدالي بكل من دالة_x000D_
التوزيع االحتمالي ودالة التوقع الشرطي . بالإضافة إلى ما سبق سنحاول أن نحدد_x000D_
سرعة التقارب شبه المؤكد في حالة البيانات المنتهية األبعاد . ستتم صياغة سرعة_x000D_
التقارب في هذه الحالة باستعمال دالة الكرة الإحتمالية وكذلك دالة الإرتباط_x000D_
المحلي . ِكالا الدالتين تحددان تركيز الاحتمال للمتغيرات التفسيرية داخل كرة_x000D_
احتمالية . أخيرا سيتم تطبيق النتائج النظرية على بيانات السلاسل الزمنية المالية_x000D_
المستخلصة من دراسة حركة الأسهم في الأسواق المالية.
Note
إشراف : دكتور علي لكصاسي.
